Maximalen Kursrückgang berechnen
Maximalen Kursrückgang berechnen. Eingaben: „Früherer Portfolio-Spitze“ und „Nachträgliche Portfolio-Routine“. Ergebnisse: „Spitzen-zu-Trough-Abzug“ und „Betrag unter dem Höchstwert“.
Von den Eingaben zum Ergebnis
- Früherer Portfolio-Spitze: 10000 GE
- Nachträgliche Portfolio-Routine: 7500 GE
- Spitzen-zu-Trough-Abzug: 25 %
- Betrag unter dem Höchstwert: 2.500,00 GE
Dieses Beispiel verwendet die voreingestellten Werte. Wenn du die Eingaben änderst, wird das Ergebnis neu berechnet. Ein geteilter Link enthält deine Eingaben.
So funktioniert diese Berechnung
Maximalen Kursrückgang berechnen. Geben Sie „Früherer Portfolio-Spitze“ und „Nachträgliche Portfolio-Routine“ ein; der Rechner zeigt „Spitzen-zu-Trough-Abzug“ und „Betrag unter dem Höchstwert“. Der maximale Rückgang misst den Verlust von einem früheren Höchststand bis zu einem späteren Tiefststand. Die folgenden Abschnitte erläutern Rechenweg, Beispiele und wichtige Annahmen.
Formel
Maximaler Rückgang = (früherer Höchststand − späterer Tiefststand) ÷ früherer Höchststand × 100%.
Rechenbeispiel
Mit Früherer Portfolio-Spitze: 10000 GE, Nachträgliche Portfolio-Routine: 7500 GE, spitzen-zu-trough-abzug ergibt sich 25 %.
Eingaben und Berechnung
Wählen Sie einen historischen Höchststand und einen späteren Tiefststand derselben Anlage. Teilen Sie den Verlust durch den früheren Höchststand, nicht durch den Anfangsbetrag oder einen späteren Endwert. Die zeitliche Reihenfolge ist für einen Drawdown entscheidend. Rechenregel: Maximaler Rückgang = (früherer Höchststand − späterer Tiefststand) ÷ früherer Höchststand × 100%.
Gearbeitetes numerisches Beispiel
Geben Sie zum Beispiel frühere Portfolio-Spitze 10,000 Währungseinheiten, nachfolgende Portfolio-Träger 7,500 Währungseinheiten ein. Diese Eingänge erzeugen Spitzen-zu-Trough-Abzug von 25 %. Die gleichen Werte ergeben auch einen Betrag unterhalb des Spitzenwerts der 2,500-Währungseinheiten.
Halten Sie die anderen Beispielwerte fest, ändern Sie früheren Portfolio-Spitze von 10,000 auf 11,000-Währungseinheiten. Die Hauptausgabe wird 31.8182 %. Dieser Vergleich isoliert den Effekt dieses Inputs.
Wie man das Ergebnis liest und verwendet
Diese Seite berechnet eine ausgewählte Peak-to-Nachfolge-Ziehung. Es ist die maximale Herabziehung für einen Zeitraum nur, wenn diese Beobachtungen wirklich bilden diesen Zeitraum die schlimmste Vor-Speak-Rückgang. Bewertung der Schwere eines bekannten Verlustintervalls bei der Überprüfung des Anlagerisikos.
Praktischer Kontext
Wenn ein Portfolio erreicht 10,000 vor dem Fallen auf 7,500, dieses Paar stellt eine 25% Sie haben sich zurückgezogen. Um es das Maximum über eine vollständige Geschichte zu nennen, überprüfen Sie jeden früheren laufenden Peak und die späteren Werte, die ihm folgen; der höchste Preis und der niedrigste Preis im Datensatz könnte in der falschen Reihenfolge erscheinen. Ein Tropfen von 10,000 zu 7,500 erfordert eine 33.3% Steigen Sie aus dem Trog, um den Gipfel wiederzuerlangen.
Annahmen und Anwendungsbereich
Werte sind vergleichbare Portfoliowerte auf derselben Renditebasis. Beiträge, Rücknahmen und Verteilungen müssen vor dem Vergleich der Beobachtungen angemessen angepasst werden. Ersetzen Sie die Beispiel-Standards durch gemessene Eingaben für Ihre Situation und Konto separat für Faktoren außerhalb dieser Felder.
Überprüfungen und häufige Fehler
Ein Trog früher als der Gipfel ist kein gültiges Abziehpaar. Eine spätere Erholung löscht auch nicht den historischen maximalen Verlust, der auf dem Pfad erlebt wurde.
Häufige Fragen
Was sollte ich prüfen, bevor ich das Ergebnis verwende?
Diese Wiedereinziehung arithmetisch ist, warum Verluste und Gewinne des gleichen Prozentsatz nicht annullieren. Eine vollständige Maximal-Drawdown-Berechnung erfordert die geordnete Wertreihe, einschließlich jeder lokalen Erholung und späterem Rückgang. Wenn Sie nur zwei Portfoliowerte kennen, kann diese Seite ihren Rückgang überprüfen, aber nicht feststellen, dass ein anderes Intervall in der Geschichte nicht schlechter war.
Quellen und Referenzen
Eingaben
- Früherer Portfolio-Spitze (GE)
- Nachträgliche Portfolio-Routine (GE)