Calculadora de la caída máxima de una inversión

Evaluar la gravedad de un intervalo de pérdida conocido al revisar el riesgo de inversión. Esta página calcula una reducción de pico a subsecuente seleccionada.

VISTA DEL CÁLCULO

De los datos al resultado

Datos de entrada

Máximo anterior de la cartera: 10000 u. m.
Mínimo posterior de la cartera: 7500 u. m.

Resultado

Caída desde el máximo hasta el mínimo: 25 %
Monto por debajo del máximo: 2500,00 u. m.

Este ejemplo usa los valores iniciales del formulario. Al cambiar los datos, la calculadora actualiza el resultado y el enlace para compartir conserva los valores introducidos.

Cómo funciona este cálculo

La calculadora máxima calcula la reducción de pico a bruto a partir del pico de cartera anterior, el valle de cartera posterior. Evaluar la gravedad de un intervalo de pérdida conocido al revisar el riesgo de inversión. La respuesta principal utiliza % y sigue los supuestos específicos explicados a continuación.

Fórmula

caída máxima = (máximo anterior − mínimo posterior) ÷ máximo anterior × 100%.

Ejemplo resuelto

Con Máximo anterior de la cartera: 10000 u. m., Mínimo posterior de la cartera: 7500 u. m., caída desde el máximo hasta el mínimo es 25 %.

Aportaciones y cálculo

Abastezca un pico histórico y un valle que ocurrió después de ese pico. Compare la pérdida con el pico, no con el importe invertido final o original. La fórmula es caída máxima = (máximo anterior − mínimo posterior) ÷ máximo anterior × 100%.

Ejemplo numérico trabajado

Por ejemplo, introduzca las unidades monetarias 10,000 de carteras anteriores, subsecuentes unidades monetarias 7,500. Esas entradas producen una reducción de pico a bruto de 25 %. Los mismos valores también dan la cantidad por debajo de las unidades monetarias 2,500 pico.

Manteniendo los otros valores de ejemplo fijos, cambiar el pico anterior de cartera de 10,000 a 11,000 unidades monetarias. La salida principal se convierte en 31.8182 %. Esta comparación aísla el efecto de esa entrada.

Cómo leer y utilizar el resultado

Esta página calcula una reducción de pico a subsecuente seleccionada. Es la reducción máxima para un período sólo si esas observaciones realmente forman la peor disminución de dicho período anterior-pico. Evaluar la gravedad de un intervalo de pérdida conocido al revisar el riesgo de inversión.

Contexto práctico

Si se alcanza una cartera 10,000 antes de caer a 7,500, este par representa un 25% reducción. Para llamarlo el máximo sobre un historial completo, inspeccione cada pico en ejecución anterior y los valores posteriores que lo siguen; el precio más alto y el precio más bajo en el conjunto de datos podría aparecer en el orden incorrecto. Una gota de 10,000 a 7,500 requiere a 33.3% subir desde el valle para recuperar el pico.

Supuestos y alcance

Los valores son valores de cartera comparables sobre la misma base de retorno. Las contribuciones, los retiros y las distribuciones deben ajustarse adecuadamente antes de comparar las observaciones. Reemplace los valores predeterminados de ejemplo con entradas medidas para su situación y contabilice por separado los factores fuera de estos campos.

Controles y errores comunes

Un valle antes del pico no es un par de reducción válido. Además, una recuperación posterior no borra la pérdida máxima histórica experimentada en el camino.

Preguntas frecuentes

¿Qué debo verificar antes de usar el resultado de la calculadora máxima de ajuste?

Esa aritmética de recuperación es la razón por la que las pérdidas y ganancias del mismo porcentaje no se cancelan. Un cálculo completo de la máxima reducción requiere la serie de valores ordenada, incluyendo cada recuperación local y posterior declinación. Si usted conoce sólo dos valores de cartera, esta página puede verificar su declive, pero no puede establecer que otro intervalo en la historia no fue peor.